量化投资与机器学习 发布于 2020-12-01 16:09:17
作者:Bruce Yang 编译:QIML编辑部
前言
深度强化学习(DRL)已被公认为量化投资中的一种有效方法,因此获得实际操作经验对初学者很有吸引力。然而,为了培养一个实用的DRL 交易agent,决定在哪里交易,以什么价格交易,以及交易的数量,会涉及非常多的内容和前期具有挑战性的开发和测试。
公众号为大家介绍了一个名为FinRL的DRL库,可以帮助初学者基于DRL自己开发股票交易策略。
我们先以单只股票为例。
获取完整代码,见文末
问题定义
这个问题是为单只股票交易而设计的一个自动化交易解决方案。我们将股票交易过程建模为马可夫决策过程交易过程(MDP)。然后我们将交易目标表述为一 (
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