华泰柏瑞沪深 300ETF 对沪深 300 指数跟踪紧密。ETF 对标的指数的跟踪是否紧密是评价 ETF 运作管理好坏的主要标尺，为此我们一般采用 ETF 相对基准指数的日均跟踪偏离和年化跟踪误差作为衡量 ETF 跟踪紧密程度的主要指标。下表为华泰柏瑞沪深 300ETF 最近五年跟踪偏离以及跟踪误差情况，可以发现华泰柏瑞沪深 300ETF 相对沪深 300 价格指数的日均跟踪偏离及年化跟踪误差均处于较低水平，这说明该 ETF 对标的指数跟踪紧密，这有利于提高各类投资者在利用 ETF 进行交易时交易成本的确定性。

　　基金管理人管理精细，上市五年多未出现任何差错。华泰柏瑞沪深300ETF 自成立以来， 得益于其精细的管理，其运作过程中一直保持着零差错记录。

　　华泰柏瑞沪深 300ETF 已经成为沪深 300 期货期现套利者的首选现货标的。华泰柏瑞沪深 300ETF 在设计之初便充分考虑到期现交易的便利性，规定一个 ETF 篮子刚好对应于 90 万份 ETF，这样刚好对应于 3 张沪深 300 股指期货合约。另外也得益于其上市以来的良好运作记录，对标的指数跟踪紧密，二级市场交投活跃，其已成为沪深 300 指数期货期现套利者的首选标的。在 2015 年 5 月下旬，沪深 300 期货当月合约的升水幅度逐渐扩大，与此同时期现套利者入场，短短十来个交易日华泰柏瑞沪深 300ETF 的规模由 160 亿元左右迅速增加至 470 亿元，而随着六月初当月合约升水幅度收窄直至贴水，期现套利交易者陆续获利离场，华泰柏瑞沪深 300ETF 的规模亦由 6 月 3 日的 472 亿元迅速下降至 6 月 10 日的 169 亿元。