今天和大家分享一组周行情的量化指标，希望对大家投资有帮助～
1、市场因子
市场因子(Market)=市场收益率-无风险收益率；
【青鸟说】市场因子与沪深300收益率正相关，沪深300收益率较高时，市场因子较大。
本期（2022-09-16）市场因子-0.0319，为近期最低，上一次这么低是2022-07-15那周，市场因子-0.0327。说明上周市场表现创最近2个月新低了。
2、规模因子
规模因子(SMB)=申万小盘指数周涨跌幅 - 申万大盘指数周涨跌幅
【青鸟说】小盘风格占优，往往规模因子较大；大盘风格占优，往往规模因子较小。
本期（2022-09-16）规模因子-0.0202，为近期最低，上一次这么低是2022-04-29那周，规模因子-0.0357。说明上周是04-29市场低点反弹以来，大盘风格比小盘风格好得最多的一周。
3、估值因子
估值因子(HML)=(申万高市盈率指数周收益率+申万高市净率指数周收益率)/2-(申万低市盈率指数周收益率+申万低市净率指数周收益率)/2
【青鸟说】高市盈率高市净率占优时，估值因子较大，反之较小。
本期（2022-09-16）估值因子-0.0158，连续6周估值因子为负，说明近期低市盈率低市净率占优。
相关基金：$创金合信中证红利低波动指数A(F005561)$
4、动量因子
动量因子(MOM)=近11个月的全部A股中收益率最高的前30%和最低的后30%的股票在本周收益率的差值。
【青鸟说】短期涨幅延续长期涨幅，动量因子较大。短期涨幅和长期涨幅相背离，动量因子较小，近期行情可能要反转了。
本期（2022-09-16）动量因子-0.0109。近期低点是2022-08-05那周，动量因子为-0.0406。说明之前涨得好的股票反而在上周跌得多。
5、盈利因子
盈利因子(RMW)：滚动净资产收益率（ROE_TTM）最高的前30%和最低的后30%股票在本周收益率的差值。
本期（2022-09-16）盈利因子-0.0052。说明滚动净资产收益率更低的股票上周表现更好一些。
6、投资因子
投资因子(CMA)：总资产同比增长率最高的前30%和最低的后30%股票在本周收益率的差值。
本期（2022-09-16）投资因子0.0059。说明总资产同比增长率更高的股票上周表现更好一些。
7、杠杆因子
杠杆因子(Leverage)：长期负债占比最高的前30%和最低的后30%股票在本周收益率的差值。
本期（2022-09-16）杠杆因子-0.0175。说明长期负债占比更低的股票上周表现更好一些。
8、波动因子
波动因子(Volatility)：年波动率最高的前30%和最低的后30%股票在本周收益率的差值。
本期（2022-09-16）波动因子-0.0141。说明上周低波股票表现更好。
9、流动性因子
流动性因子(Liquidity)：十二个月换手率最高的前30%和最低的后30%股票在本周收益率的差值。
本期（2022-09-16）流动性因子-0.0184。连续4周为负，说明最近一个月流动性差的股票表现得更好。
10、行业因子
上周表现最差的行业因子是公用事业(Utilities)因子，只有-0.1062。
上周表现最好的行业因子是主要消费(ConsumerStaples)因子，为-0.0431。
相关基金：$汇添富中证主要消费ETF联接(F000248)$
11、风格因子
上周表现最好的行业因子是大盘价值因子(largeCapValue)，为-0.0239，其他5个风格因子都是-0.06左右。
相关基金：$嘉实基本面50指数(LOF)A(F160716)$
大家喜欢今天的分享吗，喜欢的话我就每周分享一次![[心心]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_39_heart.png?v=1 "[心心]"){kind=small}
————————————————————
历史基金文章：《2022上半年基金文章汇总》、《2021基金文章汇总》
近期热门文章：《国联证券分析师提供的的7张基金清单》、《国金证券分析师提供的6张基金清单》、《我的基金池0717(每周更新)》、《各种类型的基金清单》
————————————————————