自建组合，一定要有思路，自己不会选公司，在做好资产配置的基础上，抄作业精选公司，也就是复制到自己的投资框架中，在资产配置的基础上，弥补选公司的不足。
选择的组合是长期做价值投资的组合，交易频率低些，如果高了跟不上，也容易受到损失。而且每个投资者的组合，都有不同的特点。有价值类型的、有成长类型的，都有好的时期，也都有差的时期，所以都需要长期跟踪组合，而不是某段时期不好就甩掉。
可是，这也容易跟踪到组合越变越差的情况，有些组合从1到10，又从10到1。所以，不仅跟踪长期理念好的投资者，还要符合自己的投资理念，抄到自己的框架下。但是，这又会遇到一种情况，如果自己的投资体系有问题，哪只公司跌得惨，把哪只公司抄成了重仓，又容易破坏了组合的结构。所以，必须完善自己的资产配置。要么用量化交易完善仓位配置，要么完全抄组合不要拆着抄下跌的公司，很可能最后会越买越跌。
所以，资产配置匹配相应的仓位，要么自建组合，为了避免情绪影响，要么完全抄优秀的组合作业。而且可以复制不同组合，达到分散效果。
量化交易是用先进的数学模型替代主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中挑选出多种能够带来超过预期年化预期收益的“大概率”事件来制定策略，大大降低了投资者情绪波动的影响，避免了在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
量化交易的优势在于投资表现稳定。因为量化交易业绩通常依赖于许多大概率事件产生的利润积累，只有满足其要求才能进场。经过很多步骤，层层把关，这样大大提高了成功率。虽然它不能保证你每次都能赚到钱，但是它可以靠概率取胜。也就是从不断挖掘的历史数据中量化交易有望在未来重复这一规律并加以利用。
从投资组合的概念来说，就是捕捉大概率获胜的股票，而不是押注个股。能够理性投资，它帮助你在容易失去理性的时候保持理性，这样你就可以在市场反应过度失去理性的时候及时抓住机会。
量化交易对信息的处理能力更强。要想获得源源不断的回报，就需要稳定的交易模式和组合结构。单只基金是公司组合，FOF基金是基金组合。
做公司组合的业绩比较基准可以是指数基金，像沪深300指数基金。做基金组合的业绩比较基准可以是同类基金收益，也可以和沪深300指数基金进行比较。总之，不能拘泥单只标的，而是总体上进行组合的配置思路。自己是自己的基金经理。
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