今天就不要比盈利了，最多比比谁亏得少一点。56个板块只有酒店餐饮一个板块微涨0.88%，其他55个板块全部下跌。宽基指数中跌幅最小的上证50下跌了2.02%，跌幅最大的国证2000下跌4.39%。
更惨的是个股，4332只个股下跌，占比高达93.75%，不仅仅下跌的数量多，而且下跌的幅度还远远超过大部分指数，所有A股算术平均跌幅高达4.04%，跌幅中位数高达4.21%。一直在买买买的北上资金，今天也净卖出了35.74亿。
不过相比较而言，可转债抗跌很多了，从可转债对应的正股来说，今天平均一样跌了4%，但对应的可转债平均只有跌了1.6%左右。即使看今年的表现。可转债平均下跌了2.60%，中位数下跌了1.67%；但对应的正股平均下跌了7.22%，中位数下跌了8.64%。不管是算术平均值还是中位数，今年的可转债依然要远远好于正股。
今天分段统计，正股跌幅基本上在4%左右，高价债低价债表现相对好一点。但如果今年继续熊市，低价债的抗跌性肯定会好于高价债。
今年我的亏损扩大到5.32%，比可转债的平均跌幅要差。在去年表现远远好于平均值后，有一段时间的策略失效是太正常的事情了。这个时候最忌讳的就是一看表现不好就调整策略。历史上我已经多次吃过这个亏了。策略的长期有效就是要付出短期失效的代价。我有这个耐心等待。我算了一下，现在这点亏损，也就是相当于退回到去年11月22日的时候，而国证2000早就退回到去年8月份了。况且现在我持有的可转债的平均价格已经跌到129元了。如果再跌，那么可转债还将比正股跌的少。
股市一跌，股票策略、基金策略、可转债策略一起跌，只不过跌多跌少。唯一有点安慰的是我持有的20融创01、20融创02债券这几天趁利好反弹了不少。01上周大涨了15.20%，本周涨了4.0%；02上周大涨了25.03%，本周大涨了7.02%。不过持有的不多，对整个账户的贡献很小。主要是华夏幸福债和海航债两个雷吓得我不敢多配置了。最终海航债全额回来，华夏幸福债给出了方案但还没有实施。也不能因为踩雷而因噎废食，还是要分析发债人，分散持有。
目前还是重仓可转债，毕竟熊市里的抗跌性好很多。今年的期望值不能太高，但也很难根据1月份的得失去预料全年。去年1月份还在高歌猛进，没想到春节后暴跌。如果不是及时换了可转债赛道，去年能不亏就很好了。同样今年春节前跌的多，说不定春节后来个惊喜呢？
退回到我入市15年多来看，5%的下跌在23倍的收益曲线上根本看不到。经历过2008年8月8日所有股票全部跌停，经历过2016年1月4日的熔断，经历过2015年最黑暗的日子，这点下跌根本不算什么了。