今天市场平开高走，一路向北。和我昨天说的基本符合。代表大票的上证50涨了0.65%，代表小票的国证2000涨了0.92%，63.60%的股票上证，涨幅中位数为0.47%，表现最好的北交所等权指数大涨4.55%。传媒娱乐、互联网、航空等大部分板块上涨，只有煤炭、运输服务、保险等少数板块下跌。
今天可转债等权涨幅为0.42%，但对应的正股平均涨幅为0.91%，可转债正股平均涨幅基本接近国证2000，但可转债涨幅跟不上正股。这也不是坏事，平均溢价率从35.55%下降到了34.83%，安全垫更厚了。
反差比较大的是我的账户，今天合计还跌了0.45%，主要原因是我持有的排序在前面的万顺、同德、钧达、洪涛、荣晟、君禾、鸿达、星帅悉数下跌。也有可能是前一段时间表现太好，歇歇甚至出现反向也是正常的。毕竟今年还有40%的收益率，离开最高点还有2.11%，要在明天创个新高希望不大，只希望能保住这40%。
最近发现经常有可转债涨停后第二天下跌。我做了一个统计回测，找了最新排名前20的可转债，统计了今年一年的数据，如果阈值时10%，也就是说当天涨幅超过10%在尾盘清仓，第二天继续空仓，直到第二天尾盘再买入。如果第二天下跌，则说明空仓有效，反之则说明无效。
统计了从阈值7%到17%的情况，每次平均超额收益从2.52%到5.83%不等，基本上是清仓阈值越大，每次的超额收益越多。但7%阈值今年20只可转债发生了122次，平均每只可转债6次，而17%阈值则只有发生过18次，平均每只可转债1次都不到。胜率随阈值增加而增大，不过从67.21%到72.22%的差异也不是很大。
平均年化超额收益是这样一个概念：以10%阈值为例，一共发生71次，平均每只可转债是71/20=3.55次，年收益=（1+3.85%）^3.55-1=14.36%，这个阿尔法收益还是非常可观的。明年开始我试试，并做个实盘统计。
如果空仓不是1天而是2天呢，以10%阈值为例，平均超额收益从3.85%下降到3.52%；如果空仓3天，下降到3.15%，说明随着空仓天数的增加，效果是在下降的。
虽然可转债的交易佣金非常低，但毕竟还是有冲击成本的，实盘的效果是否有那么好还是一个问题，而且回测的数据只能代表过去，今年是可转债的大牛市，明年可能也没有那么多大涨，而且还有相信的人太多，效果也会下降。但不管怎么用我还是会试试。
明天是2021年最后一个交易日，大概率会走好，希望大家都能圆满收官！