最近量化私募年终奖发5000万的传闻比较火，《5000万年终奖刷屏！投资圈炸了，私募回应：不足为奇！网友羡慕：干一年就财富自由》。文章提及，今年量化私募大爆发，有26家规模破百亿，2家规模破千亿，而年内平均收益达21%。简单按照20%的业绩提成计算，一家千亿规模的量化机构今年便赚超40亿元，所以个别基金经理年终奖发5000万不足为奇。
量化基金比较适合震荡市，本文也就简单梳理一下全市场公募量化基金今年来和过去三年的业绩表现，如果对未来市场走向比较偏中性的朋友，我觉得可以布局一些量化基金。
01
今年收益率超过25%有23只基金
按照东财分类为量化基金概念基金合计有683只，其中基金类型为普通股票型、增强指数型、灵活配置型、偏股混合型、QDII型，基金经理上任时间在2021年1月1日之前，基金规模大于1亿元，2021年截至12月15日收益率超过25%、多份额仅保留A类，合计只有23只基金满足要求。给大家简单分享一下：
23只基金按照基金的规模由高到低排序如下：这些基金规模最大的是杨梦的博道中证500增强指数基金，达到了52亿元。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021Q3
23只量化基金，其中增强指数型基金9只，普通股票型基金8只，偏股混合型基金3只，灵活配置型基金2只，QDII基金1只。
9只增强指数型基金，有6只是中证500指数增强基金，有2只是中证1000指数增强基金，有1只是创业板综指增强基金。
8只普通股票型基金涉及到的基金经理有银华基金李宜璇、博道基金杨梦、长信基金左金保、景顺长城基金黎海威、创金合信基金董梁、光大保德信基金翟云飞、招商基金王平。
3只偏股混合型基金涉及到的基金经理有中欧基金曲径、西部利得基金盛丰衍、泰康资管刘伟。
2只灵活配置型基金涉及到的基金经理是长信基金宋海岸、华商基金王东旋。
1只QDII基金涉及到的基金是华安标普全球石油指数(QDII-LOF) （160416），基金经理倪斌。
23只基金按照今年的涨幅（第五列）排序如下，涨幅靠前的有李宜璇、左金保的基金，第七列是今年的最大回撤数据，第八列是今年的卡玛比率，可以看到最大回撤较小、卡玛比率较高（大于3.3）的有招商基金王平、中欧基金曲径、创金合信基金董梁等。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
卡玛比率比较高的基金经理还有景顺长城基金黎海威、华夏基金张弘弢、博道基金杨梦、中信建投基金王鹏、浙商基金向伟等。
23只基金按照机构投资者持有比例排序如下，相对而言比较获得机构认可的基金经理有浙商基金向伟、中欧基金曲径、西部利得基金盛丰衍、博道基金杨梦等。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
02
满足三年业绩的13只量化基金
今年的时间太短，接下来我看看近三年的量化基金数据。同样的筛选方式，但是要求基金经理上任满三年，则满足要求的基金只有13只。
13只基金按照基金的规模由大到小排序如下：
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
首先看一下13只基金今年来的收益率和最大回撤数据，今年的收益率超过50%的有李宜璇和左金保的基金，卡玛比率大于3的有三位基金经理：招商基金王平、中欧基金曲径、景顺长城基金黎海威。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
再看一下13只基金近三年【2018年12月17日-2021年12月15日】的涨幅、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率数据，数据比较亮眼的是长信左金保、银华李宜璇以及长信宋海岸。这三位是本文梳理出的值得重点关注的对象。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
不过榜首三只基金从名称来看都是行业主题基金，分别是低碳环保行业主题、新能源新材料主题、国防军工主题，过去三年这些行业的景气度和政策比较支持，未来的表现取决于行业的盈利增速以及当下的估值是否匹配，所以这一点需要注意。
13只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下：相对比较受到机构认可的基金经理有中欧基金曲径、招商基金王平、长城基金雷俊等。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
13只基金按照基金经理的年限排序如下，基金经理年限超过10年的只有招商基金王平，超过8年的有黎海威。
数据来源：东方财富Choice数据，截至2021.12.15
如果喜欢量化基金，本文提及的一些基金经理值得您关注。
03
写在最后
文章中提及的基金还是需要分一下类的，如果看好选择哪一只也要大概知道属于哪一类量化基金，跟踪的是什么指数或者主题才好。
1、有对标中证500指数的，有些基金从基金名称中有可以直接分辨出来，比如博道中证500增强A、华夏中证500指数增强A、中信建投中证500增强A、浙商中证500指数增强A、长城中证500指数增强A、招商中证500等权重指数增强A。还有一些名称中没有，但是业绩基准中有：
2、有对标中证1000指数的：万家中证1000指数增强A、招商中证1000指数A，还有两只名称中没有，但是业绩基准中有：
3、有对标沪深300指数的：华商大盘量化精选混合（630015），基金经理王东旋，业绩基准是沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%不过这只基金今年来的收益率高达30%多，很厉害呀。
4、有对标中证700指数的：长信量化中小盘股票（519975），今年来收益率高达31.52%，基金经理左金保。
5、有对标中证800指数的：泰康睿利量化多策略混合A（005381），今年来收益率27.01%，基金经理刘伟。
6、有对标创业板指数的：中欧量化驱动混合（001980）、景顺长城创业板综指增强（008072）、光大保德信创业板量化优选A（003069），基金经理分别是曲径、黎海威、翟云飞。
7、还有4只量化基金分别对标新能源指数、环保指数、军工指数、标普全球石油净收益率指数：基金经理分别是李宜璇、左金保、宋海岸、倪斌。篇幅关系没有展开与相关指数基金的业绩比较，感兴趣的可以自己比较一下。
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对于宋海岸的长信国防军工量化混合基金，在之前的文章《量化基金哪家强？喜欢碳中和、军工、中证500、创业板……的小伙伴们可以看过来》、《张忆东：现在的军工很像前两年的新能源车——给大家梳理出三只军工主题基金》有梳理到，喜欢军工的小伙伴可以点开复习一下。
总而言之，从本文的数据来看，我觉得招商基金王平、中欧基金曲径、景顺长城基金黎海威、长信左金保、银华基金李宜璇、长信基金宋海岸、博道基金杨梦、西部利得基金盛丰衍、长城基金雷俊等都是比较不错的量化基金经理。
量化私募今年年终奖有5000万的话，不知道这些大佬年终奖几何？不管怎么样应该都是我们普通打工族无法企及的，看看就好了，只希望他们可以持续不断给投资者挣钱就好。
量化基金肯定有规模容量上限，盛丰衍就给自己的基金限购了，每天只能买1024元。之前写中欧基金曲径时查过资料，印象中她提及的量化基金的规模容量上限是过百亿的，所以目前本文涉及的量化基金暂时应该不用太担心规模问题。当然，我还是倾向于选择40亿元以下的基金，如果规模小一些，打新还可以增厚一部分收益。总之，规模越大，选择需要越谨慎。
如果未来依旧是中小盘起舞，以及市场还是比较震荡的话，则本文的量化基金多数还将有不错的表现。
信息点都在文中，偏主观的说法可以忽略，请更关注客观历史数据。本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。 @今日话题 @蛋卷基金 #寻找热爱基金的你# #雪球星计划公募达人# @雪球创作者中心
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