还套利?准备套一辈子吧
今天盘中中国互联的实时估算溢价高达6个多点,安全垫是足够的高,目前看,今天的风险套利是成功了。这是当下最有效的降低中国互联持仓成本的方法,没有之一。
今天A股其他赛道股也是雪崩,包括医疗和白酒,如果你持有的是医疗,白酒的LOF基金,通过盘中工具的提醒也可以通过套利减少3-4个点的损失。在这种下跌途中,套利虽然不能让你不损失,但是可以减少你的损失,降低你的持仓成本,等到上涨时,就可以比别人涨的更多。
这也就是行业LOF与ETF最大的区别,以后再详细说说指数LOF和指数ETF的区别。如果流动性没问题的话,跟踪同一指数的基金首选可能是LOF。
以上都是针对已经在车上的朋友。如果没在车上的朋友,参与溢价套利,需求明白A股的LOF申购后是T+2日到账,QDII-LOF申购是T+3日到账,无底仓的话,就需要承受中间1-2天的波动。
这里有个问题,中国互联和中概互联盘中实时估值时,我把成分股是美股,但同时也在港股上市了的跌幅算到估值中了。所以盘中中国互联的估值实际是已经估算了60%多的成分股,有30%多是港美两地上市。这也就是说盘中估值时,我默认美股晚上跌幅就是对应港股白天的跌幅,这样估值具体效果怎么样,还需要观察。有没有经常观察港美两地上市股票的走势相关性有多强的,期待建议。
$中国互联(SZ164906)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ $白酒基金(SZ161725)$
#热门中概股全线大跌# #中概教育股还在惨跌# #消费医药赛道股杀跌通策医疗跌停#
套利学习。
哈哈
意思是场内基金价格比实际股价跌的多?
我觉得应该不用估算在美股的涨跌幅吧,假若港股占50,美股占50,那估值就只计算港股的,两地都有的估算了是多余的,若是两个市场是相反的,依据此套利误差会偏大。我一直以为你的估值是只计算港股的,把以港股代替美股这个取消掉吧,本来晚上美股涨跌就不确定,两地都有的是否不同步也不确定,不确定+不确定就更不确定了。。。
这个折价溢价是带上对外盘的预估了,实际上是高风险套利。。。
这个套利是怎么操作的啊 亏惨了
中概互联暂时失去了套利机会了吧,场外因为配额不够给限购了