偏离值设0.1%是不是小了点
中钢转债周一以123.001元,买盘后一路走低,最低价为118.45元,其后震荡走高,最大上涨至138.444元,收于133.65元。
如果按照收盘价计算,上述设置一签少赚了100多元,感觉亏大了!
为什么会出现这种情况呢?
有几个知识点需要明确:
1.交易定义。条件单是一种自动交易功能,相当于你提前交给计算机一个任务。例如回落卖出,就是指计算机观察并记录当前交易价格,一旦出现成交价比之前记录的价格低于设定数值,就开始实施委托。
例如上周五,中钢转债开盘130元,尾盘竞价为129元。计算机就发现价格已经高于129元,而且自高点回落了1元,接下来需要实施委托。
2.运行时间。股市的集合竞价时间段为9:15-9:25,深市14:57-15:00还会有个尾盘竞价。在集合竞价期间,只产生一个价格,此时条件单只监测,不会委托,相当于只观察不行动,所以上周五,条件单并未运行。
3.运行规则。条件单是连续运行。由于上周五已经触发委托,所以周一开盘,计算机就开始行动了,首先是观察买方的委托价格,然后按照买三(买方出价从高到低的第三个价格)委托,然后就成交了。
由于中钢转债上周五交易时间短,导致大量的卖盘未能顺利成交,挤压到周一的集合竞价阶段集中抛售,引发开盘价大幅低于上周五的收盘价,于是出现低价卖出的情况。
那么怎样改变上述情况呢?
其实,条件单设置下方,有个“高级设置”按键。
点击该按键,可以对监控时段、偏差控制、报价优化、延迟确认和保底价触发等进行个性化设置。
为了防止可转债价格大幅跳水带来的损失,我们可以使用“偏差控制”,将监控价与触发价的偏离值设置为超过正负0.1%不触发任何指令,这样可以避免低价卖出。
周一亚药、维格、华海、杭电等多只低价转债再次爆发,双低转债中,文科、九洲转2和英特等表现较好,市场仍不乏热度。
周末提及的防护和监测等相关的转债中,蓝帆、尚荣和万孚等涨幅靠前。