01
市场交易回顾
300ETF收缩量小阴线 主力认购续跌16.6%
截至收盘，300ETF（510300）收5.098，环比下跌0.68%；成交金额8.92亿元，环比下降26.3%（如下图1）。
4月主力认购收跌16.6%；主力认沽收涨11.75%（如下图2）。
图1：300ETF(510300)分时走势
数据来源：汇点客户端
图2：300ETF购沽主力合约行情（购4月5000/沽4月5000）
数据来源：汇点客户端
02
期权数据回顾
成交回升 沽购双向增仓波指高开低走
周三，沪深期权成交合计415万张，环比增加33.8%；持仓577.1万张，环比增加20%，认购增仓65.8万张，认沽增仓30万张；成交沽购比0.96（上一日为0.91），持仓沽购比0.81（上一日为0.90）。
300ETF波动率指数，高开低走，全天震荡回落。环比续跌0.54个百分点，收于18.98%。
具体数据参见以下滚动区域
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注：当日持仓数据为未对冲数据，精确数据以清算后次日数据为准。
表1：沪深期权当日成交及持仓情况
图3：300ETF（沪）波动率指数
数据来源：汇点客户端
图4：近两个月期权成交情况
数据来源：Wind资讯
图5：近两个月期权持仓情况
数据来源：Wind资讯
03
模拟组合操作
周三，300ETF小幅高开，随后快速下滑翻绿，跌破5日均线回踩20日均线，午后缓慢艰难回升，收缩量小阴线。贵州茅台跌幅超3%，权重走势不佳，300ETF难有表现，短线维持在20日-30日均线区间震荡概率偏大。期权策略上，以季月双卖策略为主。
04
财富管理部最新产品一览
本文作者：张丽丽
东吴证券财富管理部期权团队长，中国证券业协会远程培训中心远程培训专家，执业编码：S0600616080014。2009年入职东吴证券，担任研究所金融工程分析师，研究领域：可转债、融资融券、股票期权、股指期权。参与了公司融资融券、股票期权等多项创新业务的筹备工作，具有多年的研究经验。2015年至今，任职财富管理部，主要负责衍生品业务的管理、开发和培训工作。
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