我看过公众号,但我用果仁回测的结果和你们结果不同,并且你们实盘跑下来好像和指数收益也差不多,所以我也挺怀疑的
4、设置策略参数,然后点下一步。
策略规则非常简单,价格大于20日高点时买入,小于20日低点时卖出,上证50和创业板50哪个20日涨幅大就买哪个,为防止频繁交易,买入后最少持有7天。另外加了大盘择时,只有当沪深300指数大于200日均线时才买入,相当于只在牛市买。如果不符合买入条件,则在空仓时持有国债。
通过设置参数,我们把二八轮动这个投资思路细化成了具体的规则,变成了一个客观的量化交易模型。
5、预览测试结果。
通过量化测试,把这些规则用历史数据跑一遍,我们看到效果不错。年化收益达到35%,最大回撤只有18%,自2014年以来,只有2018年略微亏损,其它年度都是正收益,而且每年只需要调仓4次。通过量化测试,我们可以轻易知道自己的投资逻辑在历史上表现如何,如何不测试,可能就需要用时间和金钱在实盘中来验证。
可能有人说,过去表现好不一定未来也表现好,那么我问你,过去都表现不好的策略,你敢投入实盘吗?量化策略最重要的还是投资逻辑,只要逻辑没变,大概率策略不会失效。
A股历史上曾经有个垃圾股轮动策略,就是买业绩表现最差的一堆股票,基本逻辑就是A股上市公司都有壳价值,一旦业绩差,就有可能通过借壳重组乌鸡变凤凰。这个策略曾经表现非常好,但是现在已经不行了,因为注册制实行后,壳价值没有了。这个就是属于基本投资逻辑发生了改变,策略大概率真的失效了。
6、测试效果满意之后,点确定创建,即可生成一个量化投资策略。
7、点开策略,我们可以根据策略信号来指导交易。
看历史收益,刚才创建的这个二八轮动策略表现不错,但是毕竟年均只交易4次,太低频了,如果回测结果有巧合,或者未来某段时间表现不好,就会给我们执行策略带来压力。这时最好的解决办法就是别把鸡蛋放在一个篮子里,我们可以建立投资组合,把资金分散到不同的策略上面。
下面我们来看看如何建立投资组合。
1、在功能导航中找到我的组合并点击,进入我的组合界面。
2、点击新建组合,进入组合创建界面,我们选择刚才自己建立的策略,再选择一个高频策略B2,使用这两个策略来创建一个投资组合。B2也是上证50和创业板50轮动,但是交易频率较高,年均交易达50次,正好可以互补。熟悉我的网友可能都知道,B2是我公开操作的百万实盘的8大策略之一。
3、选择组合中各个策略的仓位比例。
4、预览投资组合效果,满意之后点确定创建,即可建立一个投资组合。
5、打开投资组合界面,上面显示了组合中各策略的目前持仓、交易信号、历史收益等相关信息。
如果自己不会创建策略和组合,也可以查看其他网友公开的策略和组合,同时系统也内置了部分策略。
另外量化模拟系统中还提供了很多小工具。
实盘账本就是非常实用的一个记账小工具。
下面这个就是我公开操作的百万实盘的账本,转眼百万实盘已运行了278天,目前总收益46%,年化收益65%,最大回撤7.8%,当前回撤2.8%。
量化交易就是这么简单!
公众号“云飞量化”,专注于用客观量化的方式研究指数基金投资
@今日话题 @雪球达人秀 @雪球活动 @蛋卷基金 $创业板(SZ159915)$ $上证50ETF(SH510050)$
我看过公众号,但我用果仁回测的结果和你们结果不同,并且你们实盘跑下来好像和指数收益也差不多,所以我也挺怀疑的
我用excel回测上证50和创业扳50轮动,收益根本不是那么回事?
存
创业板50指数是2014年6月才开始发布的,怎么会有6月以前的数据?
我用的迅动
有网址吗?
如何收费?
您好 我想问一下。我是初学者 。学习写量化策略。要先学Pyhon语言再学写量化策略是吗?
总觉得你这个实盘跑的太不用心了
类似果仁网?