今天应部分朋友的要求，贴一下我的网格交易表格和交易记录。由于近期比较忙，今天先只把表格中各项内容的意思解释一下，至于网格交易的逻辑和一些具体数据的设定理由，后面有空我会再写文章来解答。如果看到这些表格后对内容有疑问的，也可以直接在后台留言给我，我会选择一部分进行解答。
首先说我做网格的具体品种，一共17种标的，分别是：
石油基金 160416（华宝油气162411的代替品）
黄金ETF 518880
银行美元纸白银
标普500 513500
DAX30 513030
日经225 513000
恒生ETF 159920
中概互联 513050
100红利 515180
医药ETF 159938
中证500ETF 510500
信息技术 159939
传媒ETF 512980
券商ETF 512000
军工ETF 512660
有色ETF 512400
创业板ETF 159915
其中标普500、中概互联、军工、创业板的价格由于涨得太高，近期已经不在我的网格交易范围内了。
接下来贴一下传媒、DAX30、银行纸白银这三个品种的交易表格：
上面是传媒的表格和最近一年的交易记录，解释一些地方：
1、档位就是理论上的买入价格，也就是触发买入的价格，买入价格则是实际的成交价格。
2、最上面一排档位幅度4%的意思是从第一格开始，每跌4%就买入一格。注意了：这意味着随着价格下跌，买入的频率会越来越高，因为价格为1的时候跌4%就是0.96再买一格，而到了0.5的时候跌4%就是0.48再买一格，频率加倍了。
3、买入金额是固定的8000一格，因为既然已经设定了越跌越频繁买入的条件，就没有必要逐格增加金额了，这样的设置操作起来其实更简单，资金占用量也更容易计算。
4、理论占资是如果网格跌到底、买入全部网格需要用到的最大金额，这是压力测试的一部分，也是衡量自己钱够不够、如何制定每格金额的依据。
5、盈利金额的公式是（卖出价格-买入价格）*买入数量，这意味着即便是没有卖出、转化为长线的利润部分，也被计入了当前盈利当中。这样做的好处是利润不会随着留存份额的多少而发生太大的变化（如果只是简单用卖出金额-买入金额，就可能因为留存份额太多，利润变成负数）。
6、右侧的网格调整记录，是用来记录网格价格的整体调整，比如去年第一格买入价是1，今年变成1.05，那么就会写上2020年调整幅度5%。之所以要调整是因为长期来看各品种的价格都是持续向上的，如果不调整，做着做着就卖飞了。而从图中可以看见，我的调整依据是该品种的长期年化收益率，例如传媒ETF过去十年年化收益率是7%，那么每半年进行调整时，网格价格就是提升3%或4%。
7、图中黑色的格子是小网，蓝色加粗的格子是大网，两个一起做，大网的档位幅度更大。
8、最下面一排“第XX格对应XX指数XX点”也是压力测试的一部分，计算方式就是用现在的价格对应现在的指数点位，算出网格买到底的时候指数大概是跌到什么程度。反过来如果算出来发现指数很容易跌到最后一格的位置，那么说明你的格数开得还不够多。
上面是DAX30的表格和最近一年的交易记录，解释一些地方：
1、备注写的场外品种000614，是DAX30的场外基金申购代码。由于境外品种在市场巨幅波动时可能出现场内的大幅度折溢价和限购，这种时候可以用场外品种代替，涨跌幅则直接参考DAX30指数的涨跌幅来进行操作，比如外盘指数跌4%就无脑申购一格，虽然到最后和理论的买卖价格会有出入，但大差不差就行。
2、场内外的品种可以相互套利，例如今年3月场内的DAX30ETF出现了大幅溢价，我就卖掉所有场内的份额，申购等额的场外份额，多吃了大概每格10%+的利润。可以看到利润率那一栏里今年3月份买入的网格利润都高达20%-30%，这就是套利的威力。当出现场内大幅折价的情况时，当然就是赎回场外基金、买入场内基金的反向操作了。
纸白银网格，解释一下：
1、各大银行APP里有各种账户贵金属的交易业务，可以用人民币做也可以用外汇做，我选择兑换美元做，也是作为自己资产配置的一个部分，避免人民币汇率出现大幅贬值。
2、交易单位是盎司，价格基本上与COMEX的金银价格同步，可以在东方财富上面看到价格。
3、账户贵金属也可以挂单交易，也就是和券商账户里的条件单差不多的东西。但是挂单的有效时间很短，需要经常更新。
4、贵金属的每年网格价格调整我可能不会用品种的长期收益率为依据来做，目前的考虑是和通货膨胀率挂钩，这样更符合大宗商品的特性。
今天就先说这些。
总的来说网格是一个比较简单的交易策略，基本没什么需要主观判断的东西，订好规则挂单执行就是了，当然长期看收益也不会特别高。
但是人毕竟不是纯粹的理性动物，每周做几网买卖，这种时不时的线性正反馈对投资者的心理健康还是很有帮助的，可以说是战略价值大于战术价值，个人认为还是有必要做的。