介绍一个战胜99%主动fof的fof指数---工银股混指数

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截至今年10月29日,工银股混指数对主动fof的战胜比例高达99%。工银股混指数涨幅38.78%,而在天天基金的149只fof基金中只排名第一的海富通聚优005220的涨幅39.1%跑赢工银股混指数,其他148只都跑输工银股混指数。

工银股混指数走势:

149只fof基金前10位:

一、什么工银股混指数。中证工银财富股票混合基金指数简称工银股混。是中证工银财富基金指数系列的一个子指数,代码930994.

中证工银财富基金指数系列基于基金公司、基金产品、基金经理三个维度构建综合评价体系,从股票型、混合型、债券型、货币型公募基金中选取综合得分最高的基金作为指数样本,为市场和投资者提供更丰富的基金投资标的。

下面是工银股混的编制规则节选:

一、指数基日与基点
该指数系列以 2014 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
二、样本选取方法
1、样本空间
该指数系列的样本空
2
3、选样方法
第一步,从基金公司、基金产品、基金经理三个维度,构建综合评估体系,
主要考察指标包括但不限于:公司同类产品规模排名、公司投研转化程度、公司
激励机制、公司风控水平、公司受到奖惩情况、产品业绩排名、产品回撤和波动
率水平、基金经理投资年限、基金经理业绩稳定度、基金经理投资风格与市场契
合度等。
第二步,样本空间内的所有债券基金与货币基金,分别形成债基组合与货基
组合的待选样本。从样本空间内的偏股基金中,根据以下步骤,选取股基组合的
待选样本:
(1)基于综合评估体系的基金公司维度得分,从全部大中型基金公司和部
分中小型基金公司1中,分别选取得分排名前 50%和前 30%的公司;
(2)基于综合评估体系的基金产品维度得分,从上述入选的每家基金公司
的偏股基金中,选取基金产品得分排名前 10 名的基金作为股基组合的待选样本。
第三步,针对每一类待选样本,根据综合评估体系,计算基金公司、基金产
品、基金经理三个维度的各项得分,综合得到待选样本的总分。
第四步,根据每一类待选样本的得分情况,构建相应基金组合:
(1)在股基组合的待选样本中,选取总分排名前 10%,且基金产品得分和
基金经理得分均不低于平均分的基金,构成股基组合,并确保入选该组合的基金
数量不超过 50 只;
(2)在债基组合的待选样本中,选取总分排名前 10%,且基金产品得分和
基金经理得分排名均处于前 10%的基金,构成债基组合,并确保入选该组合的基
金数量不超过 50 只;在债基组合的剩余待选样本中,选取规模最大的 15 只短期
纯债基金或中短债纯债基金,构成短债基金组合;

1注:部分中小型基金公司指主动型偏股基金管理规模同比增速排名前 10%的公司,以及旗下至少有一只
主动型偏股基金近一年业绩排名在全部同类产品前三分之一的公司。

(3)在货基组合的待选样本中,选取总分排名前 10%,且基金产品得分和
基金经理得分排名均处于前 10%的基金,构成货基组合,并确保入选该组合的基
金数量不超过 20 只。
第五步,工银股混指数以股基组合中的所有基金作为指数样本;工银配置指
数以股基组合、债基组合、货基组合、短债基金组合中的所有基金作为指数样本,
且四种组合之间的权重按以下第五部分所述规则进行动态配置。在股基、债基和货基组合中,根据基金净值规模,将组合内基金分为三层。通过设置权重因子使得在各个单层内的基金权重相等,不同层级间单个基金的权重比例见上表。在短债基金组合中,通过设置权重因子使得在单个基金权重相等。

4、定期调整
该指数系列样本每季度调整一次,每年的 1 月、4 月、7 月和 10 月对指数成
分基金进行审核。样本基金定期调整的生效时间分别为 2 月、5 月、8 月和 11
月的第 11 个交易日。

二、工银股混3年年化收益15.45%

三、工银股混成分基金。

四、跟踪工银股混的基金:富国智诚混合基金和工行ai投的工银股混基金。

富国智诚007898今年以来截至10月29日涨幅40.49%,跑赢工银股混,跑赢149只主动fof。(因为名称有混合字样被天天基金归到混合型基金里面)管理费率 0.60%(每年) 托管费率 0.18%(每年)最高申购费率 1.20%(前端) 最高赎回费率 1.50%(前端),买入后需要锁定三个月才能赎回。

工行ai投的工银股混需要手工跟调。工银手续费八折。 #蚂蚁集团科创板港交所同步上市#    #雪球ETF粉丝节#    #乘风破浪的组合#    $招商银行(SH600036)$   $东方财富(SZ300059)$   $工商银行(SH601398)$   @今日话题    @蛋卷基金  

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2020-11-19 19:27