我在蛋卷基金设计的低风险投资组合 $云飞安心组合(CSI1094)$ 已上线了，2014年到现在的年化收益9%，最大回撤3%，云飞安心组合简介
本周中证全指上涨4.65%，上证指数上涨3.54%，深成指上涨5.43%，上证50上涨2.88%，沪深300上涨4.2%，中证500上涨4.71%，创业板上涨6.38%。
收益
宽基ETF百万实盘从4月27日开始，初始资金整100万，目前已实盘运行了14周，总盈利28.1万元。
上周末总资金为123.1万元，本周末结算之后总资金为128.1万元，盈利5万元，盈利比例4%，本周仅跑赢了上证50和上证指数。
最大回撤
到目前为止，7月13日收盘后总资金为131.9万元，是本次回撤的最高点，7月27日结算之后总资金为122.7万元，是本次回撤的最低点，最大回撤9.2万元，回撤比例6.97%
目前持仓
实盘策略简介：
我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右，平均持仓时间都只有1-2天，遇到振荡行情时会频繁打脸，是所有策略中执行难度很大的。组合中各策略胜率大概为45%-55%，盈亏比大概为1.5-2.0，最大回撤大概为12%-20%，最大回撤持续期大概为100-500天。策略的超额收益主要来源于大幅下跌和大幅振荡行情，小幅振荡和小碎步上涨的行情跑不过对应指数。
策略优点：
因为所有策略都是分钟级别的，所以交易信号特别敏感，几乎可以抓住所有的大涨，也可以躲过绝大部分大跌。
策略缺点：
也因为太敏感，所以在小幅震荡行情时，会连续亏损，有的策略历史连续亏损次数最长超过10次。
轮动组合：上证50、沪深300、中证500、创业板、创业板50等几个主要宽基指数对应的相关ETF。
测试历史收益：2011.1.1-2020.4.24
考虑了佣金和误差之后，近10年测试总收益超过60倍，年化收益超过50%，每年均为正收益。从历史收益可看出，2013年的创业板牛市和2015年的巨幅振荡时，策略收益都非常好，而2017年和2018年所有指数波动都较小时，策略收益较差，2017年甚至没有跑过沪深300指数。
【宜昌白云飞投资体系】
1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。
2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。
3、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。
4、如何进行资金管理？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。
如果市场环境和基本逻辑不发生大的变化，这个百万实盘就是一个胜率为50%左右，盈亏比为1.5-2.0的概率游戏，只要坚持的时间足够长，大概率可以实现不错的收益。计划这个百万实盘至少公开运行一个完整的牛熊周期，让我们一起来看看最终效果如何。
实盘账已上线
近段时间我们开发了一个实盘账本的小功能，实盘账本由我和大家的实盘日志发展而来。实盘账本说明中介绍自己使用的是哪些投资策略，每日收盘后计入当日收盘资产，系统可绘制出属于自己的投资曲线，自动计算出收益率、回撤等多项指标，并且可以从容解决投资中途 增资/撤资 所带来的实际投资收益率不方便计算的问题。实盘账本还可以提供实盘收益率排行榜，方便大家进行实盘收益PK，大家可以利用实盘账本来督促自己遵守投资纪律，让大家相互监督，共同进步！
我的百万实盘成立以来的资产变化：
早上才发布，现在大家已经开始创建账本了。
【文:宜昌白云飞 | 公众号:云飞量化】专注于用客观量化的方式研究指数基金投资