重磅！证券业首个自主可控核心交易系统上线，东吴证券打破20年对外技术依赖，来看五大技术亮点

7月1日下午，东吴证券和顶点软件共同举办发布会，向全行业正式发布新一代核心交易系统A5上线。这是全行业首个全内存、全业务集中交易系统，打破了20年来券商核心交易系统对国外商业数据库、特定商业硬件平台的依赖，宣告着中国券商IT核心技术迈入了全面自主可控的发展新阶段。

据悉，该系统已于6月29日全面上线，相比上一代交易系统，新系统交易实测平均延迟从原有10毫秒提升至1毫秒以内，单节点业务并发量从3万笔每秒提升到至少10万笔每秒，能够支持千万级交易委托，在行业甚至国际券商交易系统中处于领先地位。

与此同时，作为业内首个自主可控核心交易系统，已经有多家券商开始进行测试与部分业务准备上线A5，预期未来会有越来越多券商上线或采用该系统或其核心架构进行技术革新。

“这是全行业上线的首个支持全业务的极速交易、全内存处理的集中交易系统。”东吴证券信息技术总部总经理华仁杰表示，对比通用交易系统，A5采用了分布式部署与水平扩展，使用的高可靠多播与多活排队机技术能够支持千万级交易委托，在行业甚至国际券商交易系统中处于领先地位。

早在2014年下半年开始，证券公司核心交易系统的拥堵问题就已经引起了行业的重视。彼时国内A股市场交易量暴增，随着沪市交易量超过万亿，核心交易系统面临着巨大压力。以东吴证券为例，集中交易系统中间件高峰期处理的业务请求从2012年的3000次/秒，增至2015年的20000次/秒，峰值开户量增至每日1万户以上。

且2018年中美贸易摩擦升级，实现证券金融信息系统的完全自主可控迫在眉睫，东吴证券加大力度推进A5系统的研发，以应对可能出现的服务断供、信息泄露等风险。

据华仁杰介绍，此次上线的新系统优势主要体现在使用全内存数据库，实现高并发、低延迟，单笔订单委托响应速度达到毫秒级以内。全天高效资金使用，业务办理快速，快速无间断清算等，对于交易客户来说是实实在在的升级服务。

此外，新一代交易系统延续了证券交易、信用业务、期权业务等的全业务覆盖，同时为业务部门管理提供了统一的参数管理、全景客户视图、佣金优化模板以及灵活的客户席位管理。而通过实现多节点交易与扩展，还能满足千万级以上规模客户量的要求。

截至5月底，我国持有未注销、未休眠的A股、B股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量达到1.53亿，作为证券行业最核心的业务系统，保障核心交易系统稳定运行，是防范证券行业金融系统风险的重要环节。一旦集中交易系统大面积出现问题，将对我国金融安全和社会稳定造成严重威胁。

然而必须承认的是，由于系统的复杂性与敏感性，我国证券行业集中交易系统在技术架构上对美国大型IT公司依赖程度较高，20年来券商核心交易系统始终对国外商业数据库、特定商业硬件平台高度依赖。

为此，A5将低成本、自主可控的理念切实地贯彻在整体架构的数据存储与逻辑处理中，计算核心采用自主可控的内存数据库，业务处理使用顶点软件自主研发的中间件，辅助存储数据库与操作系统均使用开源产品。

其中，为了摆脱严重依赖于国外商用数据库的现状，A5架构针对证券交易的特点，将数据存储设计分为交易型数据处理和持久化数据存储两部分，分别使用顶点自研的HyperDB内存数据库与开源关系型数据库。

内存数据库方案上，HyperDB突出数据访问的低延迟存取以及数据并发处理能力，使用场景为日间实时的交易节点。关系型数据库为内存交易数据库提供异步高可靠保障的同时，对分布式管控数据采用读写分离与高可用主备同步技术。历史数据库采用了数据库中间件平台实现分布式海量数据的存储与集中存取。

“当前，科技与金融的深度融合已成为金融业的重要发展方向，近年来，东吴证券将科技化作为发展战略之一，并由此加大了信息技术投入，持续推进数字化、科技化转型”，华仁杰表示。东吴信息技术部门的研发人员比例达到近40%。正是有了这样的基础，东吴证券才有能力在行业内率先启动新一代极速集中交易系统的研发。

券商中国记者了解到，此次上线A5使用了大量的新技术，在高速可靠队列服务、cache数据高速同步，用户安全接入、国产加密算法、IPv6等前沿技术上都得到了很好的支持，能完全适应行业对高可用、高并发、高性能的需要。

第一，A5采用了松耦合、分布式的架构，实现核心交易系统架构的全面革新。

这意味着，A5将原本混合在一起的功能细分成资金平台、托管平台、清算平台、用户认证平台等多个平台，进而分散了原有券商端交易系统的风险。一方面，交易节点核心的小型化使得节点的风险相对降低的同时也减少了新节点部署的成本与时间。另一方面，平台之间采用松耦合的架构，相互之间的影响大幅减低，单个平台故障不会影响核心交易的进行。

第二，A5可进行多节点交易与扩展，达到千万级以上规模客户量的要求，实现高并发、低延迟。

相比上一代交易系统，A5的交易实测平均延迟从原有10毫秒提升至1毫秒以内。结合东吴证券实际交易数据，A5相较于目前顶点交易系统A2提升了10倍的并发处理能力，且拥有更低的全业务高并发延迟。A5可在单节点全业务范围内支持6万笔/秒的委托的同时最低延迟仅为100us，主流100G内存的服务器可支持一天2500万笔委托能力。

第三，A5交易系统数据库去中心化设计，实现了系统的分布式计算设计。

据介绍，A5的核心交易过程在自主知识产权的内存数据库中处理，大量的逻辑处理由中间服务层来实现。开源数据库仅作为辅助的参数存储管理和数据持久化功能。相对原有商业数据库集中运算与处理的传统模式，其在分布式计算、可优化能力以及建设成本上有较大的优势。

第四，A5支持双活并行处理机制，使用两个或多个节点同时处理一个业务。

高可用多活架构能够有效防范金融系统风险，提高金融客户服务能力。A5一个日间交易节点能够按需部署单活、双活以及多活交易服务。架构采用队列服务以及仲裁服务来保证系统的高可用。在其中一个节点发生故障的时候，另外一个节点可以无人值守自动切换，整个过程对投资者零延迟，数据零丢失。

第五，A5具备全天高效资金使用、业务办理便捷、快速无间断清算能力、交易节点分层快速部署。

在公募基金券商交易结算模式等新业务柜台建设方面，A5可以实现低耦合交易节点的快速部署，低成本地完成交易节点的实施与建设，同时能够根据公募基金管理公司要求完成提前批次清算。通过统一的数据分析与统计，为风控、投保以及业务部门管理提供了统一的数据查询、参数管理、全景客户视图、佣金优化模板以及灵活的客户席位管理。

自2019年开始，东吴证券新一代交易系统A5先后完成了机构客户迁移、公募券商结算托管节点上线、期权客户迁移以及所有经纪客户的全面迁移上线工作，并根据交易所安排进行科创板测试与上线、创业板改造等业务的准备工作。

“本次A5上线至今，其高速交易性能与稳定性已经获得行业多家知名私募机构的认可，其中南方中心交易所托管机房A5交易节点速度生产实测已经达到行业领先，零售客户此次采用外围无感的切换方式，在稳定性与新技术支持方面会对后续客户T+1托管，高效资金使用效率等方面带来明显的业务体验提升。”华仁杰告诉券商中国记者。

而在个人客户方面，在经过今年5月6日部分试点经纪客户成功预迁移的验证后，截至6月29日，东吴证券已完成所有经纪客户的迁移，实现了行业首家所有零售客户都享受到机构极速交易速度。期间，东吴证券制定了完备的应急回退方案，并建立容错纠错制度，探索建立证券业自主可控信息技术示范项目。

据介绍，下一步，东吴证券将整合由东吴金科自主开发的客户风控管理与交易配套管理模块，从而实现与A5柜台互补的外部接入与个性化策略的交易中台体系建设。与此同时，顶点软件也将持续优化自主可控产品线开发，最终实现券商自主可控的新一代核心业务A5交易平台。

值得注意的是，目前行业内已经有多家券商开始进行测试与部分业务准备上线A5，预期未来会有越来越多券商上线或采用A5或其核心架构进行技术革新。此次A5的上线，或将引领行业交易柜台变更创新的浪潮。

“未来，东吴证券还将以满足不同投资者的多层次交易需求、提升用户的服务体验为目标，不断优化升级A5系统，创造更多的应用场景，提高专业交易服务能力。同时，通过开放共享，以A5为生态基础，打造形成完整的生态圈，为金融机构之间合作交流、提升综合交易服务能力、提高核心竞争力做出贡献。”华仁杰对A5的未来充满期待。