宽基ETF百万实盘从4月27日开始，初始资金整100万，目前已实盘运行了七周，总盈利5.6万元。
本周各主要指数分化较大，其中上证指数跌0.38%，深成指涨0.64%，上证50跌0.42%，沪深300涨0.05%，中证500涨0.11%，创业板涨1.86%，创业板50涨3.29%。
实盘表现及分析
本周策略跑赢了绝大部分指数，上周末总资金为103.3万元，本周末结算之后总资金为105.6万元，盈利2.3万元，盈利比例约2.2%，跑赢除创业板50之外的其它所有主要指数。
上周末我是满仓，持有6份创业板和2份创业板50。周一高开低走，在下跌过程中我逐步卖出。虽然最终收盘创业板跌0.59%，但是因为我反应较快，整体损失不大，只亏损1000多元，到收盘只有25%的仓位。
周二振荡上行，在上涨过程中不断加仓，最终收盘把仓位加满。
周三创业板继续振荡上行，虽然在振荡中做了一次倒T，但是收盘之后总资金仍达到104.7万元，突破了5月13日104.6万元的高点。
周四上午创业板大涨，整个上午我都持仓未动。下午风云突变，飞流直下三千尺，最终创业板从最多涨1.5%到收盘跌0.29%。但是因为我反应较快，迅速降低了仓位，所以不但没有损失，当天还盈利了5000多元，所以总资金再创新高，达105.2万元。
周五所有指数都是低开高走，在上涨过程中，我不断加仓，并在下午把仓位加满。最终收盘持有6份创业板和2份创业板50，与上个周末的持仓一模一样。当天盈利3000多元，总资金继续创新高，达到105.6万元。
本周五天，除周一亏损了1000多元，其它四天都是盈利，所以总资金不断创新高，并跑赢了除创业板50之外的其它所有主要指数。
最大回撤
到目前为止，5月13日收盘后总资金为104.6万元，是本次回撤的最高点，5月25日结算之后总资金为100.2万元，是本次回撤的最低点，最大回撤4.4万元
目前持仓
实盘策略简介：
我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右，平均持仓时间都只有1-2天，遇到振荡行情时会频繁打脸，是所有策略中执行难度很大的。组合中各策略胜率大概为45%-55%，盈亏比大概为1.5-2.0，最大回撤大概为12%-20%，最大回撤持续期大概为100-500天。策略的超额收益主要来源于大幅下跌和大幅振荡行情，小幅振荡和一直小幅上涨的行情跑不过对应指数。
策略优点：
因为所有策略都是分钟级别的，所以交易信号特别敏感，几乎可以抓住所有的大涨，也可以躲过绝大部分大跌。
策略缺点：
也因为太敏感，所以在小幅震荡行情时，会连续亏损，有的策略历史连续亏损次数最长超过10次。
轮动组合：上证50、沪深300、中证500、创业板、创业板50等几个主要宽基指数对应的相关ETF。
测试历史收益：2011.1.1-2020.4.24 在考虑了佣金和误差之后，近10年测试总收益超过60倍，年化收益超过50%，每年均为正收益。从历史收益可看出，2013年的创业板牛市和2015年的巨幅振荡时，策略收益都非常好，而2017年和2018年所有指数波动都较小时，策略收益较差，2017年甚至没有跑过沪深300指数。 【宜昌白云飞投资体系】 1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。 2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。 3、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。 4、如何进行资金管理？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。 如果市场环境和基本逻辑不发生大的变化，这个百万实盘就是一个胜率为50%左右，盈亏比为1.5-2.0的概率游戏，只要坚持的时间足够长，大概率可以实现不错的收益。计划这个百万实盘至少公开运行一个完整的牛熊周期，让我们一起来看看最终效果如何。
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