本文是对芯片ETF(159995)网格实战的总结,这一轮实战非常有代表性,可以大致判断出,在股市不涨不跌的情况下,网格能取得多大的收益率。
一,本轮网格交易的总体描述
1,网格起点:时间:2020年3月5日,买入价格:1.091元,买入数量:10000股
网格终点:时间:2020年5月6日,收盘价格:1.096元,持仓数量:8900股
2,网络参数,初期间距为3%,后来觉得成交太慢,3月19日开始,改为1%。
从交割单上看,共成交177笔,如果一买一卖算一次交易,买卖次数大约是88次。
3,从上面数据可以看出,3月5日到5月6日,整两个月的时间,初始买价和当前收盘价也基本相同,持仓数量减少1100股,对结果来说,没有影响
4,事后看来,这两个月的时间是一轮完美的微笑曲线,1.09元买入,然后下跌了20%,最低0.881元,慢慢又涨回1.09元
5,但是,对于当事人来说,这是一种煎熬。明明看到了最高价1.4元,跌到1.1元的时候,已经下跌了20%,没想到从这里买入,竟然又跌了20%。
如果不是做网格,根本就熬不到最后,很可能早就亏钱止损卖出了。
6,只能说,炒股很难,抄底更难,想赚钱最难。
二,网格收益情况
1,截止至2020年5月6日收盘,持有芯片ETF,共计8900股,显示收益金额1587元,以买卖88次计算,单笔收益18元。
2,账户中总共存入8万元,目前网格标的有两只。标准定的严格一点,假设分配给芯片ETF的资金为6万元。
3,本金6万元,两个月收益1587元,收益率为 1587/60000*100%=2.6%,折合年化收益率为 2.6%/2*12(月)=15.6%
4,这个收益率看起来相当不错了,但是,能经常找到像芯片ETF这么活跃的指数基金吗?
三,网格交易能够赚钱的几个要点
之前写过,这里再重复一遍
1,指数有足够的成长性:芯片ETF确实是跌下去,又涨回来了
2,指数位于低位区间:买点的位置,从最高点已经下跌了20%,算是低位(至于买入后又跌20%,事先谁也想不到)
3,有足够大的成交量:单日成交量,5~10亿元
4,价格波动越大越好:买入时,平均日振幅6%,到现在,平均日振幅4%,仍然很高
由此可以看出,芯片ETF,在1.1元以下时,非常完美的满足了以上几个条件,才能有比较高的收益率。
如果换成一个一路向下,或者波动不大的ETF,很难取得好的收益率。
四,自动网格交易的思考
1,网格间距的大小,只要是在合理区间,长期下来,对收益的影响可以忽略,但是间距小一些的话,对投资人来说,更有成就感(忽略佣金的影响)
波段区间20%,日内均振幅4%,在总资金不变的情况下,把网格间距设置为1%~4%,对最终的收益率几乎没有影响
2,赚钱最多的交易,主要出现在高开或者低开的时候,倍数委托的设置,经常一次成交几个格子的数量。
从这一点来看,网格间距适当小一些更有好处。高开低开最大幅度4%,也许网格间距2%更合适。
3,重复多次的下跌1%,上涨1%,下跌1%,上涨1%,对最终的基准价有一点点影响,实际仍然可以忽略。
4,人为干预,可能增加收益,也可能增大亏损,还是尽量不干涉的好。
5,即使有些不完美的地方,但是完全排除了人为因素的干扰,同时使交易心态更加平和,最终达到安心赚钱的目的,自动网格交易应该是一种非常不错的方法。
??以后是否可以用同样资金,另一个账户操作相同标的,手动操作和自动交易做个对比,看最终收益率差别。
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