超高频百万实盘从本周一4月27日开始，这个日期以后也很好记了，刚好是创业板注册制改革方案出台的日子。
本周行情不错，各大指数均实现上涨，其中上证指数涨1.84%，深成指涨2.86%，沪深300涨3.04%，中证500涨1.52%，创业板涨3.28%，中证1000涨0.05%。从各指数涨幅可以看出市场对于注册制的反应，中证500和中证1000这样的中小企业相对不被市场看好，以后资金更多的会向大型头部企业集中。
实盘收益
本周的实盘绝对收益还不错，算是一个开门红，初始资金100万整，目前总资金1021012.52元，实现盈利2.1%。虽然看绝对收益还可以，但是相对收益一般，仅仅只是跑赢了上证指数和中证500、中证1000指数，跑输了沪深300和创业板指数。
这个公开的实盘采用了多个超高频策略，分析周期是分钟级别的，平均持有时间只有1-2天，几乎天天都有交易。超高频策略都有一个共同特点，就是对行情非常敏感，反应极快。这样的好处是如果出现大跌，基本上都会很快跑掉，不太可能被套，所以在大跌时超额收益会非常明显，比如3月份的大跌，策略可以远远跑赢大盘。以量化模拟系统中B1策略为例，我们来看看收益曲线图，B1是实盘中的一个策略，实盘的其它策略都与B1类似。
对行情非常敏感，既是超高频策略的最大优点，同时也是最大缺点。如果遇到振荡行情，策略就会跑不过大盘，比如刚刚过去的4月份，策略收益就不理想。
所以说实盘第一周没有跑赢创业板和沪深300指数，是符合策略特点的，但是从长期看，是可以大幅跑赢大盘的，比如今年以来的收益是这样的。
最近一年的收益：
从2015年6月12日大盘最高点到现在的收益：
不过以上收益是没有考虑手续费和误差的，实际会略有区别。
实盘目前持仓
目前仓位100%，主要持有创业板和创业板50相应的ETF，包括75%的创业板和25%的创业板50。
具体为：持有159915创业板市值51万，持有159952创业ETF市值12万，持有159977创业板TH市值12万，持有159949市值25万。
目前实盘这种分钟级别策略的最大风险，可能是隔夜风险，特别是长假。近两年因为贸易战，已遇到几次特总统半夜发个推特就影响了次日A股开盘。但是这个应该只会影响短期，让资金曲线看上去不那么平滑，长期看应该影响不大。
真正的长期风险是以后如果A股越来越成熟，波动越来越小，比如像2017年那样的走势，那么赚取超额收益就会非常难了。但是这一天还要过多久才会到来，到底会有多大影响，现在也无法确定。
对比了一下实盘ETF和测试指数的收益，这周居然是一模一样的，实盘ETF总收益2.10%，测试指数的总收益也2.10%。
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