上次优化后，170%仓位下，从2005-2020.04.10日，优化后最大回撤由-35.96%变为-27.91%，同时收益率由63.8%变为68.35%，收益风险比提高不少。
这几天，继续对策略进行优化，同样是170%仓位下，从2005-2020.04.10日，优化后最大回撤为-27.91%，没有变化，但收益率由68.35%->76.72%，收益大幅提高。
主要是在轮动组合中增加了消费ETF（159928）和半导体50（512760），组合由6个变为8个。轮动ETF基金如下：
黄金ETF(SH518880)，德国30ETF(SH513030)，纳指ETF(SH513100)
沪深300ETF(SH510300)，中证500ETF(SH510500)，创业板(SZ159915)
消费ETF（159928），半导体50（512760）
如果不融资，则量化结果如下，数据非常好：2005-2020/04/10，年化43.53%，最大回撤由-17.88%->-18.24%，收益率由39.13%->43.53%。
对量化策略感兴趣的可以查看我的系列文章。