2021-10-10 14:48
ETF量化轮动策略
增加创业板指和中证1000指数后,按照测试结果2006年1月1日到2020年3月13日的收益的累计净值为120.45,而同期蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)的累计净值为38.75。按照此组合投资,收益为蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)总收益的3.1倍。2005.1.1-2020.3.13年化收益达39.13%。
累计净值图如下:
2015买卖信号如下:
2020买卖信号如下:
根据买卖信号,基本能躲过持续的大跌,当然突然的大跌是无法躲过的。
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$300ETF(SH510300)$ $创业板(SZ159915)$
ETF量化轮动策略
请教一下用什么工具进行的回测啊?
中证1000成交量太小,建议只测300 500 创业板
昨天计算公式有点错误,用了以前一个其它公式,数据有更新$沪深300(SH000300)$ $中证500(SZ399905)$ $创业板指(SZ399006)$
量化的方法也可用于价值股的投资$保利地产(SH600048)$ $海螺水泥(SH600585)$ $中国平安(SH601318)$