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最近在研究「网格交易」，并且已经想得比较成熟，今天可以聊一聊。
网格交易，目前看还比较小众，但小众≠难。
实际上总结起来就两句话——低买高卖，见好就收。
看一个网格交易示意图：
如果有只票一直在20-28块这个区间震荡，下有底、上有顶，并且确实在「动」，那它就很适合做网格交易。
我将初始基准价定为24元，一格步长定为4%（这两个数据怎么定一会儿说）。
20-28元这个震荡区间就会被分成一个个的网格，一格4%。
接下来网格开始运行：
从24元开始，下跌4%买入，再上涨4%后卖出，这波操作赚到4%。
之后重复这样的过程，下跌4%买入，再次下跌再次买入，上涨4%卖出，再次上涨再次卖出……
如果价格突破20-28元的震荡区间，可以选择全部清仓。
这就是网格交易的原理，是不是挺简单的？
原理挺简单的，但实际操作中要遇到以下问题：
1 网格交易适合什么样的市场？
2 选择什么标的做网格交易？
3 步长（网格大小）怎么定？
4 基准价格怎么定？
5 网格交易有什么缺点，怎么避免？
6 网格交易的难点：资金管理
7 还需要一个好用的交易软件
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对于上面几个问题，我说说自己的理解。
网格交易适合什么样的市场？
震荡市，只有震荡市。
上证指数走势
牛市（A）时，网格交易会因为过早卖出而踏空；
熊市（B）时，又会因需要不断买入而面对资金和信心的双重考验。
只有在C段的震荡市，它如鱼得水。
昨天大盘涨挺好，牛市气息浓厚，这个时候说网格交易好像不合时宜。
但不能涨一两天就喊牛市来了。
并且牛熊不常有而震荡常有，总能用得到。
选择什么标的？
理论上任何「有底」的标的都可以。
但我建议选场内基金。
平安、茅台这种个股不能说没底，但风险毕竟较大，并且交易手续费也更高。
从各种方面来说都不如场内基金。
场内基金也不是每只都合适，首先要找到有震荡箱体的，其次如果要做多只（建议多只），它们之间的相关性要低。
相关性高的同涨同跌，起不到分散风险的作用。
比较适合做网格交易的有这么几只：
512980 传媒etf
159952 创业etf
159938 广发中证全指医药etf
501018 南方原油
510800 上证50
159920 恒生etf
164824 印度基金
再看下它们的相关性：
图片来源：且慢
数值越大，颜色越浅说明相关性越强
数值越小，颜色越深说明相关性越弱
且慢只卖场外基金，所以上图选的很多是场内基金的联接基金，但相关性是一样的
从上图可以看到：
特别是传媒etf和创业etf，相关性0.93，和同一只基金没啥差别了。
那么在做网格交易时，这3只不要同时做，选一只即可。
筛选之后剩下：
512980 传媒etf
501018 南方原油
510800 上证50
159920 恒生etf
164824 印度基金
步长（网格大小）怎么定？
首先观察下标的的箱体振幅，振幅大的步长也可以大点，振幅小的步长再设置得很大就不合适。
传媒etf箱体振幅30%+，步长应该大一些。
南方原油的箱体振幅只有16%左右，步长就得小一些。
具体到同一只基金，每个人设置的步长也不一样。
网格越大，成交机会越小，需要资金量也少；
网格越小，成交机会越大，需要资金量也大。
网格小的都是有钱人。
基准价格怎么定？
最简单的就是按照「现价」定。
如果想立刻成交，甚至还要比现价定得高一个网格。
更稳妥的找「股价的箱体中轨」（懂技术指标的还可以找布林线的中轨）。
如果现价比中轨高很多，就从中轨值再向上调1-2个网格。
比如刚才说过的南方原油：
它的布林线中轨是1.084，现价比网格高很多，我就把基准价格设置成中轨+1个网格（5%）=1.138。
网格交易有什么缺点，怎么避免？
缺点就是牛市来了，很容易踏空。
恒生etf走势
我做了下恒生etf的网格，在上图所示区域触发卖出条件，卖出。
卖出后发现卖早了，并且很难再买回来。
这时候再想买入只能手动调整基准价格，但网格交易就是按规律办事，频繁手动干预违背大原则。
解决这个问题的方法就是多搞几个网格，做组合。
比如对于恒生etf这一个标的，你可以搞：3%网格+5%网格+10%网格。
3%网格因为更容易成交，下单金额填少一点；
10%的不容易成交，下单金额填多一点。
资金管理
牛市踏空就是少赚一些，熊市的时候才最考验人。
熊市时，网格会不断买入，资金能不能抗住是最大的问题。
如果做了多个网格，资金压力就更大。
所以设置网格时，网格开多大、每笔金额定多少，一定要以可用资金为依据。
你可以想想：最差的情况下，现价距离箱体底价有几个网格，总共需要多少钱？
如果能承担，就这样；
承担不了，把网格调大，或者把每笔金额调小。
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网格交易一定要有个好用的券商软件。
它需要时时盯盘，最好能自动交易。