轮动的过程,如果几个指数之间你追我赶,就会变成不停追高。中间的涨幅就丢掉了
收益曲线:
【策略特点】
1、轮动组合搭配比较合理,沪深300、创业板、纳指100和黄金这4个品种互相之间相关性均不大,在一定程度上存在互补。可能在每一个阶段都有强势品种,实盘中会你方唱罢我登场,很好的起到轮动的效果。
2、收益非常不错,6年9倍,年化收益超过40%,而且年均交易次数并不算太多,大概平均3周交易2次。
3、最大回撤比较小,历史最大回撤只有13%。最大回撤是影响实盘执行力的重要因素之一,如果回撤幅度太大,实盘执行的压力就非常大,甚至可能导致放弃策略。
【实盘误差】
根据从2019年5月开始到现在实盘交易积累的数据看,这种日线级别的轮动策略实盘交易误差并不大。比如我公开实盘的这个轮动策略,近7个多月测试0佣金0误差的情况下收益为15%,我个人实盘收益为12%。如果按照佣金万0.5计算,实际交易误差大概为单边0.03%左右。按这个佣金和误差计算,本策略年化收益为43%。
【需要注意的问题】
本质上轮动策略还是属于趋势跟踪类型,一定会抓住大涨,也一定会躲过大跌,但是最怕震荡行情。我天天中午发实盘交易日志的这个宽基轮动策略,从2019年9月初到11月底,因为震荡行情出现了连续7次亏损。但是自12月初到现在行情转好之后,近10次交易已盈利8次,仅2次小幅亏损。如果震荡行情时坚持不了,那么与近段时间的连续盈利就没啥关系了。我们一旦选择了趋势交易类型的策略,就要时刻做好在震荡行情时左右打脸的准备,并且在打脸时保持平常心,也只有这样,才能发挥出策略的正常威力。
欢迎关注公众号“你也会投资”
还是觉得300,500,创业板轮动,这个最值得跟踪
留印
你这n值设置值太大,就会浪费涨幅。太小又发现不了那个是强势的
楼主能透露一下这个策略收益最高的NM是使用的多少吗?会不会加了纳指,NM比高频板的13周期拉长才会提高收益?
相对于中午发布的实盘中的300,500,创业板轮动,这个策略使用用了300,创业板,纳指和黄金,收益提高,回撤减小,原因在于纳指过去五年一直在涨。如果美股转熊,前者收益或许会大于后者。奇怪的是,之前不少人说,成熟市场用这种短周期的趋势策略效果不好,而这里加了纳指后,收益却很理想。
感觉有过度拟合的可能
有交割单吗?为什么我做出来的2014到去年年底只有220%?0手续费,0滑点
请问这里的涨幅第一指的这四个ETF中的第一么