股海无涯,基金是岸!
第一个版本的股债轮动策略属于宽基指数轮动,轮动组合是沪深300、中证500和创业板。这个策略测试历史年化收益为31%,最大回撤22%。自去年5月底公开发布以来,测试0佣金0误差的情况下收益为12%,我个人实盘收益为10%。如果按照佣金万0.5计算,实际交易误差大概为单边0.03%左右。在去年下半年这种震荡行情中,取得实盘10%的收益,基本上符合策略的预期。
做轮动交易这种思路其实并不新鲜,只是很多人没有仔细测试过,如果长期坚持会有多少收益。在我把相关的测试结果公布出来之后,立刻引起了很多网友的关注。在与网友的不断交流过程中,股债轮动策略也不断的完善和发展,现在已经形成了一个系列的轮动策略。有宽基轮动,也有行业轮动;有纯A股指数轮动,也有加入标普、纳指等美股指数轮动;有纯股票轮动,也有加入黄金、豆粕、石油等商品轮动。前段时间我与广大网友一起把所有的轮动策略汇集起来,组成了一个量化投资模拟系统。在模拟系统中可以查看所有轮动策略的详细交易记录、收益回撤等历史统计数据,也可以查看即时的模拟交易信号,详情参见公众号。
下面为大家介绍的是一个行业轮动策略:A16:消医信证金。这个轮动策略近1个月收益排名第二,收益为13.6%,近半年收益排名第一,收益为24.8%,近1年收益排名第十三,收益为51.8%。
轮动组合:
证券、信息、医药、消费、黄金
策略特点:
1、牛市表现极好,2014和2015年收益都超过了100%,熊市也不是太差。
2、年化收益不错,超过了50%,不过最主要的收益还是来自于2014和2015年的大牛市。
3、年均交易次数为35次,不算太多。
4、最大回撤有点大,为21%。
历史收益统计:
近6年收益只有2018年为负,其它年份均表现不错。
最近调仓:
2019年12月3日买入全指信号大赚10%,然后小亏两笔,12月27日买入证券,一直持有到现在,持仓浮动盈利超过5%。
本质上这些轮动策略还是属于趋势跟踪类型,牛市熊市都会表现不错,但是最怕振荡行情。所以如果看好这些策略,就要时刻做好在振荡行情时左右打脸的准备。我天天发实盘交易日志的这个宽基轮动策略,前几个月曾出现为连续7次亏损,如果坚持不了,那么与近段时间的连续盈利就没啥关系了。等发现连续盈利的时候再追进来,估计又要被打脸了。
欢迎关注公众号“你也会投资”。
股海无涯,基金是岸!
有无试过5个行业各取一个龙头股测试?
请教云飞老师:“12月27日买入证券”,当日11:30,证券板块指数涨幅0.88%,14:40时,跌1.37%。
我的问题是,当时大盘普跌,证券指数也在下跌中,虽然14:40时没有跌破MA13,假设再跌1分钱就要跌破MA13,到了约定的买入时刻,买还是不买?
假设11:30时是涨幅排名第一,下午大跌,涨幅排名已不是第一,到了约定的买入时刻,买还是不买?
这个也是13天涨幅最大的策略吗
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看黄金和消费指数叫什么?
请问下噢,这个是几天轮动的呀
想知道,这个模拟系统能不能测试自由组合???例如我想测试“标普,纳指,创50,证券,消费,医药,利技等”
学习
兄台行业轮动策略和宽基一样的指标信号吗,MA13?