2020-01-05 11:50
博格兄,还真别说,随着知识面的提升,对你的水平倒是越来越认可了之前没认可你的水平,很大程度是我们知识面不够,对你的很多观点有误区,从而对你的很多投资哲学有误区了。这个月起,零花钱以行践言你的绿巨人
过去三年累计收益最高的的是费率最低的沪深300ETF,
当然如果以价格指数为基准计算,510310是有超额收益的,所以跟踪误差并不是最小的;
但是如果以全收益指数为基准计算,510310是没有超额收益的,但是跟踪误差反而是最小的;
关键问题,跟踪误差的基准是什么?
(1)价格指数;
(2)全收益指数;
这个很关键。
很多QDII基金的跟踪误差大,其实本质由于费率的原因,还有交易成本的原因,当然客户的申购赎回频繁也是主要因素之一。
博格兄,还真别说,随着知识面的提升,对你的水平倒是越来越认可了之前没认可你的水平,很大程度是我们知识面不够,对你的很多观点有误区,从而对你的很多投资哲学有误区了。这个月起,零花钱以行践言你的绿巨人
用全收益指数做基准,考虑到管理费,托管费,交易成本,冲击成本等等,ETF就年年跑输基准,不好看啊,基民就不乐意了,非常不利于销售。
通过盈透证券直接买本国交易所指数基金也可以哈?
的确应该用全收益指数比。
全收益指数做基准是对的,韭菜们不懂
实际操作中,红利类指数或许更适合用价格指数。
超过价格指数的成分股分红,应该让投资者来决定是否红利再投。
当然,评价跟踪误差肯定用全收益更合适。
非常棒的总结,收藏了,图片也不错
A股指数基金打新的收益会造成跟踪误差吗?
感谢
郑总,请问图片里的是什么软件呀?