多级百分比止盈策略

交易界有句古老的谚语：“会买是徒弟，会卖是师傅”。顾名思义怎么卖比怎么买更难，因为在买入的时候只需要判断行情是否启动就可以了；但是一旦买进之后，不仅需要判断行情是否转向，还需要时刻控制风险。

相信很多交易者都经历过过山车的行情，明明上车了最后还是以小赚甚至亏损的结果出局。或者本来可以以小亏出局，结果从小亏损积累成大亏损。所以从这点看，卖出比买入更为重要。

简单的说，卖出无非是两种情况：止盈和止损。如果运气很好，买入后价格开始上涨，这时就要考虑止盈的问题，否则可能账面上赚到了钱，没有在合适的位置获利了结，最后平亏出局。

如果运气不好，买入后不久价格就开始下跌，这时就要考虑止损了，或者在开仓买入之前就应该考虑好止损的位置，否则小亏损会积累成大亏损。

虽然从统计学的角度看，大部分亏损的单子，在之后的行情里都会回到成本价附近。但是如果遇到一次小概率大幅反向走势，可能会损失之前所有的利润甚至本金。因此对我们散户来说，可以大赚，可以小赚，也可以小亏，但是永远不能大亏。一句话：止损让你活着，止盈让你活得更好。

有时候当我们主动止盈之后，行情扬尘而去，一大波行情只赚到了一小部分，虽然这一单是不亏的，但是从心态上会有一种踏空的懊悔，所以本篇策略就采用多级别止盈的方法。

当浮盈达到5%之后就开启一级主动止盈模式，一旦价格从浮盈的最高点回撤100%，平仓获利出局；当浮盈达到10%之后就开启二级主动止盈模式，一旦价格从浮盈的最高点回撤50%，平仓获利出局；当浮盈达到20%之后就开启三级主动止盈模式，一旦价格从浮盈的最高点回撤20%，平仓获利出局。

这样与传统止盈相比，该止盈方式动态的跟踪最新的市场行情，不仅保护了浮盈利润，而且在大行情来的时候，也不至于只赚一点点。下面就是策略的逻辑：

• 定义上轨

• 定义下轨

• 定义均线

  
  

• 多头开仓：收盘价大于上轨，并且上轨大于均线

• 空头开仓：收盘价小于下轨，并且下轨小于均线

• 多头平仓：收盘价小于下轨，或者收盘价小于均线

• 空头平仓：收盘价大于上轨，或者收盘价大于均线

  
  

• 一级多头止盈：开仓后最高价大于等于开仓价位乘以一级止盈参数启动，并且最低价小于等于开仓后最高价减去浮盈乘以一级止盈参数触发

• 二级多头止盈：开仓后最高价大于等于开仓价位乘以二级止盈参数启动，并且最低价小于等于开仓后最高价减去浮盈乘以二级止盈参数触发

• 三级多头止盈：开仓后最高价大于等于开仓价位乘以三级止盈参数启动，并且最低价小于等于开仓后最高价减去浮盈乘以三级止盈参数触发

• 一级空头止盈：开仓后最低价小于等于开仓价位乘以一级止盈参数启动，并且最高价大于等于开仓后最低价加上浮盈乘以一级止盈参数触发

• 二级空头止盈：开仓后最低价小于等于开仓价位乘以二级止盈参数启动，并且最高价大于等于开仓后最低价加上浮盈乘以二级止盈参数触发

• 三级空头止盈：开仓后最低价小于等于开仓价位乘以三级止盈参数启动，并且最高价大于等于开仓后最低价加上浮盈乘以三级止盈参数触发

  
  

• 多头止损：收盘价小于等于开仓价位乘以止损参数

• 空头止损：收盘价大约等于开仓价位乘以止损参数

根据上面的策略逻辑，我们可以在发明者量化交易平台上实现交易策略。依次打开：fmz.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略 > 点击右上角下拉菜单选择My语言，开始编写策略，注意看下面代码中的注释。 

首先，把这些策略需要用到的参数：均线长度、止损幅度、止盈参数等等，定义为外部参数，方便测试调试和优化。

接着，根据当天价格和昨天价格，以及昨天价格的波动幅度，设置一个价格区间。通过这个价格区间以及与均线的相对位置关系，做出买入和卖出开仓信号，这样不仅可以很好的跟踪到市场行情，也能在市场处于震荡时期，减少一定的开仓次数，降低回撤幅度。

然后，就是开仓和平台的逻辑代码。当收盘价大于上轨，并且上轨大于均线，就开多单；当收盘价小于下轨，并且下轨小于均线，就开空单；平仓条件刚好与开仓条件相反：当收盘价小于下轨，或者收盘价小于均线，就平多单；当收盘价大于上轨，或者收盘价大于均线，就平空单。

最后，就是本文中所说的止盈止损部分了，无论是多单止盈还是空单止盈，都分为三个阶段，每个阶段都根据当前市场价格波动，以及盈利状况来调整，并且设置为外部参数，可以根据不同的市场行情和品种状态来进行精细化控制。

止损也是我们写策略需要考虑的一部分，因为不可能一开仓就能赚钱，有时候市场就是与我们的预期反着来，所以止损也绝对有必要的。本文策略在止损处理上简单暴力，即当浮亏到一定程度时全部平仓。

另外，我们还设置了下单委托方式，以及信号过滤方式，使处理更加完整。

测试环境

• 数据品种：螺纹钢指数

• 交易品种：螺纹钢连续

• 时间：2015年02月22日~2019年09月18日

• 周期：一小时

• 滑点：开平仓各2跳

• 手续费：交易所2倍