把2个跑输沪深300的指数组合起来，反而跑赢沪深300？
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文：屠夫1868
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我知道有的人看见数字就头痛
这道谜题只留给不怕数字的你
金钱永不眠，屠夫问候各位早安。
昨天和一位老朋友聊起量化投资的话题，提到“反直觉”。屠夫拿自己的一个组合举了个例子：
我在今年4月12日建立的“闪电战”组合，至今总回报 -5.42% ，跑赢了同期沪深300的 -8.90% 。
（屠夫注：没能做到绝对收益，厚着脸皮拿出来讲）
但是仔细观察会发现，组合里的两个成分指数（中证500和中证环保），在此期间跌幅接近20%，大幅跑输沪深300。
问题来了：
由跑输沪深300的指数所构成组合，
为什么反而跑赢沪深300？
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[ 作者简介 ]
屠夫1868，一个秉持价值理念、专攻资产配置、追求财务自由的量化投基者。
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