飞兄,行业轮动上有个建议,在熊市中证消费和医药抗跌,甚至穿越牛熊,而券商行业,全指信息,中证传媒是牛市的急先锋,用他们回测一下,估计收益不错吧,兼顾了牛熊情况
按收益风险比排名:
按XM比率排名:
部分参数各年度收益:
参数18|11收益图:
思考题:
行业轮动和宽基轮动各有什么特点?
股债轮动策略系列测试相当于是一个开源项目,希望大家积极参与,献计献策,我们一起开发出第二个可供实盘的交易策略。
【股债轮动策略宽基版已投入实盘交易,测试历史最高收益达14年200多倍。本人实盘交易信号于每日中午11:30收盘后在公众号上面发出。如果你对我的股债轮动系列测试感兴趣,请关注微信公众号“你也会投资”,我们一起探讨开发新的投资策略。】
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飞兄,行业轮动上有个建议,在熊市中证消费和医药抗跌,甚至穿越牛熊,而券商行业,全指信息,中证传媒是牛市的急先锋,用他们回测一下,估计收益不错吧,兼顾了牛熊情况
看了一下不管哪个参数都比持有不动要厉害,回撤还小很多,均线和比价系统会不会就是宇宙的终极秘密
云飞兄:这个交易系统的交易次数是否有些过多?差不多每年100次。还有证券、军工、信息技术行业等也是价格高波动,是否加入试试?
从原理上说,我们这个策略属于动量策略,而且是相对动量和绝对动量的组合。关于动量策略是否有效,美国已经有很多大佬早就证明过了。
首先,这两个指数持有不动赚多少???其次这策略本质是多头排列的一段时间强势股的逻辑??? 如果是这样震荡市你不亏出翔我跟你姓。 很多东西纯靠数学其实你不要想成功了。因为做什么策略都是要依赖波动的。 而波动是难以预测的,特别你自己开篇就说波动率降低的事情,波动降不降低,取决于他本身涨不涨…
就想问一下转债的历史数据哪里有?
你自己相信吗?
还有选择的标的
nm过度拟合,还是要看实盘
为什么选消费和医药?你已经说了因为今日涨的多,那还有什么测试的必要。就算测试结果好,也不过是没有意义的过拟合而已。
你以前的单纯宽鸡的比这个好多了,这次的测试完全是没意义的。
当然,把市场大部分的行业指数弄进去试试还是可以看看的,不过场内行业指数的基金应该非常不全吧