Mr-韦的金融人生 发布于 2020-12-10 23:38:35
最近两周回撤不小,原因就在于重仓了大宗商品和资源股。按照美林时钟,现在是过热期的判断,必须这样配置。如此配置是在9月份,中途我怀疑过,因为担心潜在的净值回撤会带来投资者的不适,所以在国庆节以前我平掉了商品和资源股。那是这一轮大宗商品和资源股的相对底部,过完了国亲节大宗商品节节攀升,想追也追不回了,然后只能做可转债套利、分级基金套利、IC吃贴水,ETF期权,把大半年获利的方法都用了个遍,只为了控制好回撤,然而效果也并不好,那些方法看起来都失效了。然后才又回到过热期的逻辑中来,主动买套,把大宗商品和资源股追回来,然后就造成了现在的回撤。
不过还好,尽管净值回撤挺大但在私募排排网上10108只股票策略私募产品中排名82位,并没有下滑多少。
现在仓位是20%的大宗商品,10倍左右杠杆,换算过来权益仓位是202%。资源股仓位是55%,总权益仓位是258%左右。还有24.5%左右的 (
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